Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (DCC) ve Finansal Piyasa Uygulamala - Ebru Yıldırım
€9,03
Vergiler Dahil
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç • Birinci Bölüm • Doğrusal Zaman Serisi Modelleri- Durağanlık Kavramı- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri • İkinci Bölüm • Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri • Üçüncü Bölüm • Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- Vech Garch- Bekk Garch- Koşullu Korelasyon Modelleri • Dördüncü Bölüm • Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi- Uygulama 1- Uygulama 2
Ödeme
Ödemenizi güvenli olarak yapabilirsiniz
Teslimat
Avrupaya siparişinizi ortalama 8 günde ulaştırıyoruz 40 euro üzerine kargo bedava
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç • Birinci Bölüm • Doğrusal Zaman Serisi Modelleri- Durağanlık Kavramı- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri • İkinci Bölüm • Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri • Üçüncü Bölüm • Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- Vech Garch- Bekk Garch- Koşullu Korelasyon Modelleri • Dördüncü Bölüm • Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi- Uygulama 1- Uygulama 2
Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) Ve Finansal Piyasa Uygulamaları - Ebru Yıldırım, Buket Taştan, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç • Birinci Bölüm • Doğrusal Zaman Serisi Modelleri- Durağanlık Kavramı- otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu- Doğrusal Zaman Serisi Modelleri • İkinci Bölüm • Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri- Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri • Üçüncü Bölüm • Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri- Vech Garch- Bekk Garch- Koşullu Korelasyon Modelleri • Dördüncü Bölüm • Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi- Uygulama 1- Uygulama 2